Vare Kanal Indeks Forex Trading

Commodity Channel Index Strategy - Slik bruker du CCI i Forex Trading Oppdatert: 26. mai, 2016 kl. 19:59 Dette er den andre artikkelen i vår CCI-serie. Hvis du ikke allerede har foreslått at du sjekker ut den første artikkelen om CCI-indikatoren. I den artikkelen dekket vi bakgrunnen til Commodity Channel Index, eller CCI, indikator, hvordan det beregnes, og hvordan det ser ut på et diagram. KKI måler forskjellen mellom gjennomsnittlig pris på en valuta og gjennomsnittet av gjennomsnittlig pris over en valgt tidsperiode. Traders bruker indeksen til å bestemme overkjøpte og oversold forhold og begynnelsen og slutten av sykluser i valutamarkedet. KKI er klassifisert som en oscillator siden de fleste verdier svinger mellom verdier på 100 og -100. Indikatoren har typisk linjer trukket til både 100 og -100 verdiene som advarselssignaler. Verdier som overskrider disse grenseverdiene er tolket som en sterk overkjøpt tilstand eller salgssignal når over 100, og hvis kurven faller under -100, genereres en sterk oversold tilstand eller kjøpesignal. Slik leser du et CCI-diagram CCI med en tidsinnstilling på 14 er presentert på den nederste delen av det ovennevnte 15-minutters diagrammet for GBPUSD-valutaparet. I eksemplet ovenfor er den røde linjen CCI. Den forsøker å etterligne syklusen til den underliggende valutaen og varsle når syklusene skyldes reversering. Nøkkelpunkter er når kurven krysse grensene for 100 og -100. CCI Rollercoaster har en tendens til å fungere bedre når tidsinnstillingen er omtrent en tredjedel av den relaterte syklusen. Imidlertid er det vanskelig å bestemme sykluser i forexmarkeder, årsaken til den utilsiktede serien av signaler under den første delen av diagrammet. Av disse grunnene er det alltid forsiktig å utfylle CCI med en annen indikator. Som med enhver teknisk indikator. et CCI-kart vil aldri være 100 riktig. Falske signaler kan forekomme, men de positive signalene er konsekvente nok til å gi en forex-forhandler en kant. Ferdighet i tolking og forståelse av CCI-signaler må utvikles over tid, og komplementering av CCI-verktøyet med en annen indikator anbefales alltid for ytterligere bekreftelse av potensielle trendendringer. I neste artikkel om CCI-indikatoren vil vi sette sammen all denne informasjonen for å illustrere et enkelt handelssystem ved hjelp av denne CCI-oscillatoren. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Valutahandel på margen gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Ingen informasjon eller mening på dette nettstedet bør tas som en forespørsel eller tilbud om å kjøpe eller selge noen valuta, egenkapital eller andre finansielle instrumenter eller tjenester. Tidligere resultater er ingen indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. Vennligst les vår juridiske ansvarsfraskrivelse. kopi 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. Timing Trades med Commodity Channel Index Commodity Channel Index (CCI) er en oscillator opprinnelig utviklet av Donald Lambert og presenteres i sin bok Commodities Channel Index: Verktøy for Trading Cyclical Trends. Siden introduksjonen har indikatoren vokst i popularitet og er nå et svært vanlig verktøy for handelsmenn å identifisere konjunkturutviklingen ikke bare i varer, men også aksjer og valutaer. I denne artikkelen kan du ta en titt på hva nettkalkulatoren beregner, og hvordan du kan bruke den for å forbedre din handel. Forstå CCI I likhet med de fleste oscillatorer ble CCI utviklet for å fastslå overkjøp og oversoldnivå. KKI gjør dette ved å måle forholdet mellom pris og et glidende gjennomsnitt (MA), eller nærmere bestemt normale avvik fra det gjennomsnittet. Den faktiske CCI-beregningen, vist nedenfor, illustrerer hvordan denne måling er gjort. Den ene forutsetningen for å beregne CCI er å bestemme et tidsintervall. som spiller en nøkkelrolle i å øke nøyaktigheten av CCI. Siden den prøver å forutse en syklus ved å bruke bevegelige gjennomsnitt, jo mer tilpasset de bevegelige gjennomsnittlige beløpene (dager i gjennomsnitt) til syklusen, desto mer nøyaktig vil gjennomsnittet være. Dette gjelder for de fleste oscillatorer. Selv om de fleste handelsfolk bruker standardinnstillingen på 20 som tidsintervallet for CCI-beregningen, reduserer et mer nøyaktig tidsintervall forekomsten av falske signaler. Her er fire enkle trinn for å bestemme det optimale intervallet for beregningen: Åpne opp lagrene årlige diagrammet. Finn to høyder eller to nedturer på diagrammet. Legg merke til tidsintervallet mellom disse to høyder eller nedturer (sykluslengde). Del det tidsintervallet med tre for å få det optimale tidsintervallet som skal brukes i beregningen (13 av syklusen). Heres et eksempel på denne metoden som er brukt på Sun Microsystems (SUNW): Her kan vi se at en syklus (fra lav til lav) begynner på 6 oktober og slutter 9. august. Dette representerer rundt 225 handelsdager, som divideres med tre, gir et tidsintervall på ca 75. Bruk av CCI Siden den ble oppfunnet, har CCI-beregningen blitt lagt til som en indikator for mange kartleggingsapplikasjoner, og eliminerer behovet (heldigvis) for å gjøre beregningene manuelt. De fleste av disse kartleggingsprogrammene krever bare at du legger inn tidsintervallet du vil bruke. Figur 2 viser et standard CCI-diagram for SUNW: Merk at CCI faktisk ser ut som alle andre oscillatorer, og den brukes på omtrent samme måte. (For å lære mer om oscillatorer, se Bli kjent med oscillatorer.) Her er de grunnleggende reglene for tolkning av CCI: Mulige salgssignaler: CCI krysser over 100 og har begynt å kurve nedover. T er her bearish divergens mellom CCI og den faktiske prisbevegelsen, preget av nedadgående bevegelse i CCI mens prisen på eiendelen fortsetter å bevege seg høyere eller beveger seg sidelengs. KKI krysser under -100 og har begynt å kurve oppover. T her er en bullish divergens mellom CCI og den faktiske prisbevegelsen. preget av oppadgående bevegelse i CCI mens prisen på eiendelen fortsetter å bevege seg nedover eller sidelengs. Figur 3 viser et annet diagram av SUNW, men for dette diagrammet ble tidsintervallet på 75 (som vi beregnet ovenfor) brukt til beregningen: De røde pilene viser vendepunkter som avgir salgssignaler, mens den grønne pilen viser et vendepunkt som sender ut kjøp signaler. De korte blå linjene, som indikerer de forestående trendene, viser divergensen mellom CCI og prisen. Alltid få bekreftelse Det er ekstremt viktig - som med mange handelsverktøy - å bruke CCI med andre indikatorer. Dreiepunkter fungerer godt med CCI fordi begge metodene forsøker å finne vendepunkter. Noen handelsfolk legger også til glidende gjennomsnitt i blandingen. I figur 3 ovenfor kan du se at det 60-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet (fiolett horisontal linje) gir et godt støttenivå, men å bestemme hvilket MA-nivå som best varierer fra lager (for å lære mer, se Introduksjon til bevegelige gjennomsnitt). Et annet mulig supplement til CCI er bruken av lysestake mønstre. som kan bidra til å bekrefte eksakte topper og bunn gjennom hele KKIs salgsperiode (tidspunkt hvor den er over 100) eller kjøpsperiode (tidspunkt hvor den er under -100). Konklusjon Commodity Channel Index er et ekstremt nyttig verktøy for handelsfolk å bestemme sykliske kjøps - og salgspoeng. Traders kan utnytte dette verktøyet mest effektivt ved å: a) beregne et eksakt tidsintervall og b) bruke det i forbindelse med flere andre former for teknisk. Hvordan handlere kan benytte CCI (Commodity Channel Index) til å handle Stock Trends The CCI. eller Commodity Channel Index, ble utviklet av Donald Lambert, en teknisk analytiker som opprinnelig publiserte indikatoren i Commodities magazine (nå Futures) i 1980. Til tross for navnet kan CCI brukes i ethvert marked og er ikke bare for varer. CCI ble opprinnelig utviklet for å oppdage langsiktige trendendringer, men har blitt tilpasset av forhandlere for bruk på alle tidsrammer. Her er to strategier som både investorer og forhandlere kan ansette. KKI sammenligner nåværende pris til en gjennomsnittspris over en tidsperiode. Indikatoren svinger over eller under null, og flyttes til positivt eller negativt territorium. Mens de fleste verdier, ca. 75, vil falle mellom -100 og 100, vil ca. 25 av verdiene falle utenfor dette området, noe som indikerer mye svakhet eller styrke i prisbevegelsen. Figur 1. Lagerdiagram med CCI-indikator Tabellen ovenfor bruker 30 perioder i CCI-beregningen siden diagrammet er et månedlig diagram, hver ny beregning er basert på de siste 30 månedene. KKI med 20 og 40 perioder er også vanlige. En periode refererer til antall prisbarer indikatoren vil inkludere i beregningen. Prisbarene kan være ett minutt, fem minutter, daglig, ukentlig, månedlig eller hvilken som helst tidsramme du har tilgjengelig på diagrammer. Jo lengre valgt periode (jo flere barer i beregningen), desto sjeldnere vil indikatoren bevege seg utenfor -100 eller 100. Kortsiktige forhandlere foretrekker en kortere periode (færre prisbarer i beregningen) siden det vil gi flere signaler, mens langsiktige handler og investorer foretrekker en lengre periode som 30 eller 40. Bruk av et daglig eller ukentlig diagram anbefales for langsiktige handelsmenn, mens kortsiktige handler kan bruke indikatoren til et timediagram eller til og med et minutt diagram. Indikatorberegninger utføres automatisk ved å kartlegge programvare eller en handelsplattform du bare trenger for å skrive inn antall perioder du ønsker å bruke, og velg en tidsramme for diagrammet ditt (for eksempel 4 timer, daglig, ukentlig, etc). Stockcharts. Freestockcharts og trading plattformer som Thinkorswim og MetaTrader alle gir CCI indikatoren. Velg indikatoren fra indikatorlisten for å legge den til i diagrammet. Når KKI er over 100, er prisen godt over gjennomsnittsprisen målt av indikatoren. Når indikatoren er under -100, er prisen godt under gjennomsnittlig pris. CCI Basic Strategy En grunnleggende CCI-strategi er å se etter at CCI flytter over 100 for å generere kjøpssignaler og flytte under -100 for å generere salgs - eller korthandelssignaler. Investorer kan bare ønske å ta kjøpssignalene, gå ut når selgesignalene oppstår og deretter investere igjen når kjøpesignalet oppstår igjen. Figur 2. ETF-diagram med CCI Basic Trade Signals Det ukentlige diagrammet ovenfor genererte et salgssignal i 2011 da CCI dyppet under -100. Dette ville ha fortalt langsiktige handelsmenn at en potensiell downtrend var på vei. Mer aktive forhandlere kunne også ha brukt dette som et kortsalgsignal. I begynnelsen av 2012 ble et kjøpssignal utløst, og den lange stillingen forblir åpen til CCI beveger seg under -100. CCI-strategi for flere tidsrammer KKI kan også brukes på flere tidsrammer. Et langsiktig diagram brukes til å etablere den dominerende trenden, mens et kortere diagrammet brukes til å etablere tilbakekoblinger og inngangspunkter i denne trenden. Denne strategien favoriserer flere aktive handelsfolk og kan til og med brukes til dagshandel. som langsiktig og kort sikt er i forhold til hvor lenge en næringsdrivende vil ha sine posisjoner til å vare. I likhet med den grunnleggende strategien, når CCI beveger seg over 100 på ditt langsiktige diagram, er trenden oppe, og du ser bare etter kjøpssignaler på kortsiktige diagrammet. Trenden vurderes frem til den langsiktige CCI faller under -100. Figur 2 viser en ukentlig oppgang siden tidlig i 2012. Hvis dette er ditt langsiktige diagram, vil du bare ta kjøpssignaler på kortsiktige diagrammet. Når du bruker et daglig diagram som kortere tidsramme, kjøp når CCI faller under -100 og deretter samles tilbake over -100. Avslutt handelen når CCI beveger seg over 100 og deretter faller tilbake under 100. Alternativt, hvis trenden på den langsiktige CCI slår av, avslutter du alle lange stillinger. Figur 3. Kjøp signaler og utganger på lengre sikt Uptrend Figur 3 viser tre kjøpssignaler på det daglige diagrammet og to selgesignaler. Ingen kort handler påbegynnes, siden KKI på det langsiktige diagrammet viser en uptrend. Når KKI er under -100 på det langsiktige diagrammet, tar du bare korte salgssignaler på kortsiktige diagrammet. Nedgangen er i kraft til de langsiktige CCI-samlingene overstiger 100. Ta en kort handel når KKI samles over 100 og deretter faller tilbake under 100 på kortere sikt. Avslutte korthandelen når CCI beveger seg under -100 og deretter rally tilbake over -100. Alternativt, hvis trenden på den langsiktige CCI dukker opp, avslutter du alle korte stillinger. Forandringer og fallgruver Du kan justere strategireguleringene for å gjøre strategien strengere eller smidigere. For eksempel, når du bruker flere tidsrammer, gjør strategien strengere ved bare å ta lange stillinger på kortere tidsramme når den langsiktige CCI er over 100. Dette vil redusere antall signaler, men vil sikre at den generelle trenden er veldig sterk. Inn - og utgangsregler på kortere tidsramme kan også justeres. For eksempel, hvis den langsiktige trenden er opp, kan du tillate at KKI på kortere siktskjema dyppes under -100 og deretter gå tilbake over null (i stedet for -100) før du kjøper. Dette vil trolig resultere i en høyere pris, men gir større sikkerhet for at kortsiktig tilbaketrekking er over, og den langsiktige trenden gjenopptas. Med utgangen, kan du ønske å la prisen gå over 100 og deretter dyppe under null (i stedet for 100) før du lukker den lange posisjonen. Selv om dette kan bety å holde gjennom noen små pullbacks, kan det øke fortjenesten under en veldig sterk trend. Eksemplene ovenfor bruker et ukentlig langsiktig og daglig kortsiktig diagram. Andre kombinasjoner kan brukes for å dekke dine behov, for eksempel et daglig og timeliste, eller en 15-minutters og et minuts diagram, etc. Hvis du får for mange eller for få handelssignaler. juster perioden for CCI for å se om dette løser dette problemet. Dessverre er strategien sannsynlig å produsere flere falske signaler eller miste handler når forholdene blir hakkete. Det er ganske mulig at KKI kan krysse frem og tilbake over et signalnivå, noe som resulterer i tap eller uklar kortsiktig retning. I slike tilfeller må du stole på det første signalet så lenge det langsiktige diagrammet bekrefter inngangsretningen. Strategien inkluderer ikke et stoppfall. Selv om handel med stoppstopp anbefales, så er risikoen begrenset til et bestemt beløp. Når du kjøper, kan et stoppfall plasseres under den siste svingen lavt når du shorting, et stoppfall kan plasseres over den siste svinghøyde. KKI kan brukes på ethvert marked eller tidsramme. En tidsramme kan brukes, men handel med to vil gi flere signaler til aktive handelsfolk. Bruk CCI på langsiktige diagrammet for å etablere den dominerende trenden, og på kortsiktige diagrammet for å isolere pullbacks og generere handelssignaler. Strategiene og indikatorene er ikke uten fallgruver som tilpasser strategikriteriene, og indikatorperioden kan gi bedre ytelse, selv om alle systemer er utsatt for tap av bransjer. Implementer en stoppstrategi for å dekke risikoen, og test CCI-strategien for lønnsomhet på markedet og tidsrammen før du bruker.