Volatilitets Trading Strategier Forex Trading

MetaTrader Expert Advisor Forex Volatilitet Trading Playbook Forex markedsplassen støtter et mangfoldig samfunn av vellykkede uavhengige handelsmenn som har utviklet vinnende strategier som fungerer under endrede markedsforhold. Trend-etter-strategier er populære blant nybegynnere, men veteranhandlere virkelig tjener deres holde i løpet av volatilitetstiden. Denne artikkelen samler og summerer noen langsiktige handelsmenn forex-volatilitetshandelstrategier som kan vinne selv når markedene er volatile. Faktisk fungerer strategiene i volatilitetshandelen playbook best i tider når gevinsten fra trend-etterfølgende systemer går langt bak. Forex volatilitet trading Per definisjon betyr volatilitet at prisene stiger og faller raskt, og ikke viser klar retning eller trend. Suksessfulle volatilitetsfokuserte handelssystemer har vanligvis disse egenskapene: Basert på volatilitet eller breakouts fra kanaler eller områder Handler er kortsiktige Handelssystemer er veldig koselige med bransjer, og er vanligvis ute av markedet Vinn en høy prosentandel av handler Tjen kun en liten andel - til-beskjeden fortjeneste per handel Utnyt små trekk i stedet for store trekk Velutviklede mekaniske handelssystemer kan forutse og dra nytte av endringer i volatilitet, og avslutte handler uten å gi tilbake det åpne overskuddet. Parabolisk stopp-og-omvendt handelsstrategi Noen forexhandlere utnytter volatiliteten ved å handle parabolske tidsprissystemer. Først introdusert av den legendariske handelsmannen J. Welles Wilder, Jr., baserer de parabolske stopp-og-omvendte handelsstrategiene seg på prisendringer. Parabolvise indikatorer bidrar til å bestemme retningen for en valutapar8217s prisbevegelse, samt å indikere når trenden sannsynligvis vil endre seg, og en prisendring er nært forestående. Disse indikatorene fungerer godt for å bestemme både inngangs - og utgangspunkter i volatile valutamarkeder, siden prisene har en tendens til å forbli innenfor parabolske kurver under trender. Når prisene flyter vilt, kan parabolske indikatorer bidra til å vise retningen eller endringen i trenden. Suksessfulle parabolske stopp og revers strategier er også tidsfokuserte: Det mekaniske handelssystemet veier potensielle gevinster mot hvor lang tid posisjonen må holdes for å få den beste muligheten til å oppnå disse gevinsten. Hvis du bruker et rent parabolisk handelssystem, vil forexhandleren alltid være i et gitt marked, enten lang eller kort. For eksempel, når den parabolske indikatoren genererer et kjøpssignal, inngår handelen. Deretter, når trenden begynner å reversere, er den lange posisjonen lukket og en ny kort åpnes samtidig. Likevel, for å redusere antall raske shake-outs fra volatilitet whipsaws, filtrerer de fleste parabolske forhandlere sine handelssignaler ved å bruke et handelsvolumskjerm samt en rekke andre indikatorer. Paraboliske handelsregler De grunnleggende parabolske handelsregler er enkle For lange signaler kjøper det mekaniske handelssystemet når valutapar8217s pris når et parabolisk punkt over gjeldende markedspris, og handelsvolumet er høyere enn det fem-bar enkle flytende gjennomsnittlige handelsvolumet . For at et handelssignal skal bekreftes for denne parabolske handelsstrategien, må begge parametrene være sanne i samme tidsfelt. Her er de generelle parabolske oppsettene, inngangs - og utgangsregler som brukes av flere vellykkede forexhandlere: Beregn parabolpunkene Beregn 5-bars enkeltflytende gjennomsnitt (5 SMA) av handelsvolum For lange innspillinger kjøper systemet når prisen når en parabole poeng høyere enn gjeldende markedspris, så lenge volumet er høyere enn 5-bar glidende gjennomsnitt. For korte oppføringer selger systemet kort når en pris berører det lave parabolske punktet under dagens markedspriser, så lenge handelsvolumet er større enn 5-bar glidende gjennomsnitt For å gå ut av en lang handel, likvider systemet posisjonen når de parabolske punktene avsluttes. For å gå ut av en kort handel, dekker systemet posisjonen når de parabolske punktene stiger. For å sette tilbakestillingsstoppet i lang tid posisjon bruker systemet parabolpunktene under gjeldende markedspris For å sette et etterspørselsstopp for en kort handel bruker systemet paraboliske poeng over dagens markedspris. Savvy handelsfolk stiller ofte pro tilpasse mål som dette: for eksempel 70 pips for GBPUSD eller 60 pips for EURUSD når du handler en 4-timers tidsramme eller 200 pips for EURUSD eller 250 pips for GBPUSD når du handler en daglig tidsramme. Volatilitetskanal breakout-strategi Mange vellykkede forexhandlere bruk kanal-breakout strategier drevet av volatilitet. Her er de grunnleggende indikatorene og handelsreglene for en enkel kanalavbruddsstrategi som fungerer for spesielt flyktige valutapar på tidsrammer på 15 minutter eller høyere: 30 ATR (gjennomsnittlig True Range over 30 tidsperioder) med 5 EMA (eksponentiell Flytende Gjennomsnitt over 5 perioder) 15 ATR med 5 EMA 30 EMA (Eksponentiell Flytende Gjennomsnitt over 30 perioder) Høy For lange oppføringer kjøper systemet når prisen lukker over øvre EMA-bånd og 30 ATR er større enn 5 EMA For kort oppføringer, systemet selger kort når prisen lukkes under det nedre EMA-båndet og 30 ATR er større enn 5 EMA Handelssystemet setter stoppet på det nedre EMA-båndet for lange stillinger og på det øvre EMA-båndet for kort posisjoner Med finjustering kan strategien oppnå ganske aggressive resultatmål. Volatilitet, dobbeltsidet breakout-strategi Andre forexhandlere som spesialiserer seg på å høste gevinster fra spesielt flyktige valutapriser, bruker en liknende, men likevel dobbelt kanal b reakout strategi. Nedenfor er de grunnleggende handelsindikatorene og reglene for en dobbelkanalbruddsstrategi som fungerer bra for flyktige valutapar: 11 Relative Strength Index (RSI) på nivå 35 og 65 Det mekaniske handelssystemet kjøper når 5 EMA High er større enn 20 EMA High og 11 RSI er større enn 65 Systemet selger kort når 5 EMA High er mindre enn 20 EMA High og 11 RSI er mindre enn 35 Hvis oppstartsregulatorens handelsintervall er mer enn dobbelt verdien av den forrige handelssystemet reduserer handelen Handelssystemet setter stoppet ved det laveste beløpet på 5 EMA for lange transaksjoner, og i øvre bånd av 5 EMA for korte posisjoner Aggressive profittmål kan settes Forex trading strategi for Ekstremt volatilitet Forex-forhandlere som trives på volatilitet, er det mange lønnsomme handelsmuligheter. Nedenfor er en enkel forex volatilitet trading strategi. Når et langt lys vises under en handelssession, det vil si når en intradag-tidslinje har et større område enn forrige tidslinje, kan det være oppsettet for en handel. Langt lys er et tegn på at volatiliteten har økt, og at en endring i trenden kan være nært forestående. Ofte, etter et stort lys kan en ny trend utvikles, eller den tidligere trenden kan bli sterkere. Og tendensen vil vanligvis bevege seg i samme retning som prisbevegelsen på tidslinjen når det lange stearinlyset skjedde. Når et langt lys oppstår, hvis det stearinlyset bryter høyt eller lavt av handelssesjonen, vil prisen trolig fortsette å bevege seg i samme retning. Handelsregler for ekstrem volatilitetsstrategi En stearinlys eller intradag-tidslinje som er mye større enn noen tidligere stearinlys i løpet av sesjonen, men har ennå ikke nådd 100 pips i total rekkevidde. Det samme lange stearinlyset legger også inn en ny intradag høy For lange oppføringer , kjøper handelssystemet ved 1 pip over høyden av den forrige lysprisen. For korte oppføringer selger systemet kort ved 1 pip under lavt av forrige lyspris. For lengre tid er stoppet satt til 1 pip under det lave av inngangsstearmen For shorts er stoppet satt 1 pip over høyden av inngangsstearen. Profitmålene er satt i henhold til nærliggende støtte - og motstandsnivåer. Det er viktig å merke seg at en oppføringsrekkefølge bare skal plasseres etter tidsfeltet som inneholder det lange stearinlyset, er ferdig, og handelsmannen skal bruke minst én annen indikator for å bekrefte signalet før han inngår en handel med ATR-kanalbruddsstrategi. Noen forexhandlere som spesialiserer seg på volatilitetsfokuserte strategier, stole på på indikatorer som bruker Average True Range (ATR). Handelssystemet bestemmer midtpunktet for ATR-kanalen ved å beregne eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) av sluttkursens sluttkurs, ved hjelp av en rekke tidsperioder som definert av nær gjennomsnittsparameteren. Når volatiliteten presser valutakursen ut av denne kanalen, er breakouts lett å handle. Denne volatilitetshandelsstrategien ligner en Bollinger-band-breakout-strategi, bortsett fra at den er avhengig av ATR i stedet for standardavvik som et mål for volatilitet for å definere bredden på båndene eller kanalene. Handelsreglene for denne typen volatilitetsstrategi er enkle. ATR for 20 tidslinjer EMA for sluttkursene for hver tidslinje For lange innføringer, når siste pris på en tidslinje krysser over midtbåndet i ATR-kanalen, kjøper handelssystemet på åpent neste gang - bar For korte oppføringer, når den siste prisen på en tidsperiode krysser midtbanen til ATR-kanalen, selger systemet kort på åpningen av neste tidslinje. Stopp-tap-ordre er satt 2 pips under eller over det første bandet av ATR-kanalen Handelssystemet setter resultatmål i henhold til nærliggende støttemotstandsnivåer ATR-kanalbruddsstrategi ved bruk av fraktaler Forex-handelsfolk bruker også fraktalindikatorer med volatilitetshandel. Nedenfor er en enkel strategi som stole på ATR-kanaler for å signalere breakouts, og bruke fraktaler for å bestemme optimale inn - og utgangspunkter. Når ATR er større enn gjennomsnittet på 130 perioder, og EMA er større enn gjennomsnittet på 9 perioder, kan handelssignaler bekreftes Når ATR er mindre enn 130 ogor EMA er mindre enn gjennomsnittet på 9 perioder, er det ingen handelskrapsindikatorer som skal vises Det sannsynlige breakoutområdet Oppføringsordre er satt 1 pip over eller under breakoutområdet. Skriv inn lenge når ATR er større enn 130 og større enn 9 EMA, og fraktaler bekrefter oppoverbrytingen. Skriv inn kort når ATR er større enn 130 og større enn 9 EMA, og fraktalindikatorer bekrefter nedadgående pause. Stoppordreordninger er satt til å utløses hvis valutapareprisen berører den motsatte siden av serien. Handelssystemet lukker posisjonen automatisk når volatiliteten avtar, for eksempel hvis ATR går under 14 EMA Sett profittmål i et forhold på ca. 1: 3 i henhold til stoppfallsnivåene, for eksempel hvis stopp-tapene er 30 pips, blir overskuddsmålet satt til 40 pips Volatilitetsmålere Forex tra ders bruker noen ganger volatilitetsmålere som Volameterindikatoren for intraday trading signaler. Disse volatilitetsindikatorene spotlight overkjøp og oversold soner. Handelsreglene varierer avhengig av indikatoren. Nedenfor finner du grunnleggende oppsett og regler som noen handelsfolk bruker med Volameter, en populær volatilitetsmåler. Handelsregler En lang handel er signalert når verdien av overkjøpsoversoldsoneindikatoren berører eller bryter gjennom et nivå på -8 Skriv inn den lange handel når overkjøpsoversoldindikatoren når et nivå på -4 ved å plassere en ordre for å kjøpe på åpningen ved neste tidsrom En kort handel signaliseres når overboughtoversoldindikatoren når et nivå på 8 Tast inn korthandelen når overkjøpsoversoldindikatoren berører eller bryter gjennom nivået 4 ved å plassere en ordre for å selge i åpen ved neste tidsfelt Angi stoppordre som skal utløses ved 1 pip over eller under prisen angitt når overkjøpsoversoldindikatoren når et nivå på -8 eller 8, avhengig av om handelen er lang eller kort. Angi resultatmål i henhold til nærliggende støttestøttenivåer og svingpunkter Volatilitet skaper mange forex trading muligheter Det er mange gode volatilitets trading strategier i forex playbook. Traders bør ønske velkommen volatilitet på grunn av de lønnsomme mulighetene som er tilgjengelige under trading sesjoner som har store prisklasser. Med hensiktsmessig risikostyring er volatilitet en beste venn for forex-handelsmenn. Er volatilitet en venn eller fiende av ditt nåværende handelssystem Takk for at du deler disse strategiene. Bare for å klargjøre for volatilitet kanal breakout strategi, bør følgende erklæring: For korte oppføringer, selger systemet kort når prisen lukkes under det nedre EMA-båndet og 5 EMA leser som følger: For korte oppføringer, selger systemet kort når prisen lukkes under det nedre EMA-båndet og 15 ATR er større enn 5 EMA. Hvis så, hva8217s begrunnelsen bak de korte oppføringene er basert på 15 ATR i stedet for 30 ATR (som for lange oppføringer) 30. september 2015 Godt poeng, Rachel. Det var en feil, som jeg nå korrigerte. 30. september 2015 Takk Shaun. Betyr dette at 15 ATR og 5 EMA ikke er brukt, etter at Shaun har personlig kodet og testet noen av disse strategiene, og kan kommentere spesifikt hva slags profittfaktor, drawdown og win-prosent hver har når de testes over datasett på 10 år med flere takk. Jeg har ikke backtested eller kodet noen av disse strategiene. Artikkelen ble skrevet av Eddie Flower, som foretrekker å handle manuelt. Alle 8212 I8217m er glad for at min artikkel har spurt et bredt spekter av tilbakemeldinger og kommentarer. Takk for at du korrigerte mine transponerte setninger. Også jeg føler meg forpliktet til å klargjøre 8212 Disse strategiene har alle blitt handlet mer eller mindre vellykket av meg selv og andre handelsmenn jeg kjenner over bestemte tidsperioder ved å bruke en kombinasjon av manuelle og automatiserte handelsmetoder i derivatmarkeder, inkludert varer, alternativer, aksjer og også forex. Likevel er denne sammendragsartikkelen bare en kort oversikt8230. For den beste vei til vellykket koding og testing av et vinnende system bygget for å passe deg individuelt, anbefaler jeg på det sterkeste å bruke Shaun8217s tjenester. Takk igjen for å lese EF Hei Shaun, Takk for disse interessante strategiene, men jeg har ett spørsmål. I volatilitetens dobbelkanalbruddstrategi bruker du 20 EMA High og 20 EMA Low. Jeg lurer på hva som er meningen med 20 EMA Lav siden den ikke brukes i strategy8230unless8230 Systemet selger kort når 5 EMA er mindre enn 20 EMA Low (i stedet for 20 EMA High). Kan du klargjøre dette for meg, vær så snill, Hilsen Adam 8220ATR kanalbruddsstrategi ved bruk av fraktaler: Sett profittmål med et forhold på ca. 1: 3 i henhold til stopp-nivåene, for eksempel hvis stopp-tapene er 30 pips, så fortjeneste målet er satt til 40 pips8221 8211 dette er feil, hvis stoppet tap 30 da overskudd målet er 30215390, eller hvis fortjeneste målet 40 pips deretter stoppe tap er 40313 pips. Hva er egentlig sannheten Hvordan bruker jeg volatilitetsforhold for å skape en forex tradingstrategi Volatilitetsforholdet kan brukes når man analyserer valutapar på omtrent samme måte som aksjer. En Forex Trader kan bruke den til å spore hvordan volatiliteten endrer seg i forhold til tidligere tidsperioder. Teoretisk sett bør dette gjøre det mulig for næringsdrivende å tydeliggjøre breakouts. En hel strategi kan ikke opprettes på grunnlag av volatilitetsforholdssignaler, men det kan være nyttig å bekrefte mulige utgangs - og inngangspunkter. Det kan være vanskelig å anvende tekniske aksjemarkedskvoter til valutamarkedet. Forex markedet er massiv, flytende og svært aktiv det er vanskeligere å lage statiske forhold som holder mening for enhver brukbar tid i forex. Volatilitetsforholdet og gjennomsnittlig True Range Jack Schwagers volatilitetsforhold er en avledning av gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR). som har blitt den mest anvendte metoden for å vurdere volatiliteten i aksjekursene. Volatilitetsforholdet tar et aktivt nåværende sant område og deler det med ATR over en bestemt tidsperiode. Når volatilitetsforholdet returnerer verdier utover et bestemt punkt (normalt 0,5), genereres et potensielt utbruddssignal. Søknad i Forex Market Valutakontrakter handles 24-7, noe som gjør det mindre sannsynlig at utbrudd skjer plutselig og rent. Det betyr ikke at volatilitetsforholdet ikke er aktuelt for valutamarkedet, men det betyr at aksjehandlere kan motta mer verdi fra det. Kanskje den beste bruken av volatilitetsforholdet er som et bekreftelsesverktøy. Den kan brukes til å støtte volumindikatorer for å opprette utgangs - og inngangspunkter. For eksempel kan et valutapar som har en volumvekst og har et volatilitetsforhold på 0,5, betraktes som prime for en oppføring. Volatilitet Trading Strategies Volatilitet er utrolig viktig i opsjonsverdenen - det er grunnlaget for alle alternativene prismodeller , og det danner kjernen i flere opsjonshandelstrategier. Volatilitet bestemmer i siste instans om handelen din skal være lønnsom eller ikke, og det kan også avgjøre om du blir tatt til rengjøringsmidler eller ikke. Det er et mål for risiko, men det er også et mål for potensial. Volatilitetshandel strategier er virkelig nyttige måter å ri på risikobølgen, og gjøre handel arbeid for deg. Volatilitet er et statistisk mål for hvordan prisen på en aksje flytter, og det har en direkte effekt på prisen på opsjoner. Det er også et mål for risiko. Svært volatile aksjer vil svinge vilt, og ofte uforutsigbart, og det vil være høy risiko å handle slikt lager. På grunn av denne risikofaktoren er opsjonspriser høyere. Muligheten for rask fortjeneste er mye høyere med flyktige aksjer, og det er risikoen for å bli søppel. Dette er både en trussel og en mulighet. Traders vil vanligvis se på volatiliteten til det samlede markedet, som måles ved hjelp av VIX-indeksen. Ofte, når dette er høyt, eller når det pigger, går en drastisk (og ofte nedover) reversering på vei. Volatilitet er ofte høyere i et nedadgående marked enn i et oppadgående marked, fordi handelsmenn er mer sannsynlig panikk, og dette gjenspeiles i prisfluktuasjoner. Når markedet slår seg opp, slår forhandlere seg ned, begynner å være optimistiske, setter antistoffene sine unna og holder seg stabile - slik at volatiliteten har en tendens til å falle (Merk at dette er en stor generalisering) Det er to måter å se på volatilitet som er relevant for opsjonshandlere : 1. Historisk volatilitet - måling av hvordan prisen på en aksje har svingt over en nylig tidsperiode (f. eks. 3 de siste tre månedene). Historisk volatilitet brukes i opsjonsprisemodeller (for eksempel Black-Scholes-modellen) for å bestemme virkelig verdi for et alternativ. Generelt, jo høyere en egenkapitalvolatilitet, desto høyere vil alternativprisene være. Hvis handelsprogramvaren din viser verdiene for alternativgrækere, så vil du se på VEGA for å få en verdi for historisk volatilitet. 2. Implisitt volatilitet - et mål på aksjevolatiliteten som er underforstått av den faktiske handelsprisen på en opsjon. Med andre ord, Black Scholes-modellen vil ta prisen på en opsjonsavtale, og derved utlede et mål på hvor flyktig aksjen er. Dette måles med det greske symbolet ZETA. Hvordan påvirker dette Options Traders Disse tiltakene kan brukes på mange måter av opsjonshandlere, og gi oss noen nyttige strategier for volatilitetshandel. For eksempel, hvis du er i å kjøpe og selge samtaler, vil du vite om alternativet du kjøper er billig, til rimelig pris eller dyrt. I den ideelle verden ville du kjøpe et billig alternativ, og noen dager senere, som volatilitetsspydene, selger du muligheten til en relativt høyere pris. Alternativer Universitys Volcone Analyzer Pro er et eksempel på programvare som brukes til å vurdere denne typen handel. Når du selger alternativer, må du være klar over volatiliteten, fordi du ikke vil få banket ut av en handel med ville svinger i markedet. Volatilitetshandel Strategier Det er to grunnleggende volatilitets trading strategier som fungerer veldig bra i svært volatile markeder. Svært ofte vet du at noen viktige trekk skal finne sted, men du er ikke sikker på hva retningen vil vise seg å være. Disse to strategiene gir deg muligheten til å lage lav risiko - høy belønning uten å måtte få retningen riktig. Begge disse strategiene er retningsneutrale, og er ganske like. Hovedforskjellen er at en strategi trenger en noe større innledende investering, men har et tilsvarende høyere belønningspotensial. Så hvis du ikke er sikker på retningen av en aksje, men din tekniske analyse indikerer at et stort trekk er nært, vil du gjøre det bra å vurdere å kjøpe (kjøpe) en STRADDLE eller en STRANGLE. Hvis volatiliteten er veldig lav, og du er i et sidelengs marked, kan du vurdere å selge en strengle eller en kjeve. Straddle er en brød - og smørstrategi, og enkel å utføre. Krympet er like godt som en handelsstrategi, selv om det er litt mindre givende (og litt mindre risikabelt). Begge strategiene er følsomme for tidsforfall, så handel betyr at du trenger å forlate nok tid, slik at du ikke blir sterkt påvirket av dette. Hvor skal du fra? Hva er en Straddle og hvordan handler du? Hva er en Strangle og hvordan handler du det?